ずずずのテクニカル投資学

最終的に自分にはテクニカル投資はあってないと判断してなにもしていませんが、ちょっと興味が出てきているのがシステムトレードです。

いま自分が実戦している投資手法は成長株投資なんですが、下落相場がくるかなーという時には１年間以上もポジションを持たないなんてこともあります。

その間、資金を凍結しておくことがなんだか勿体ないんですよね。

仮にノーポジションの間にＢＯＸ相場だったり下落相場が来たとして、それにあったシステムトレードがあれば、もの凄いかみ合うんじゃないかと思っています。

システムトレードなのでシステムが判断する指示に従うだけですから、１回システムを構築してしまえば私にも出来そうです。

まあ指示に従ってたんたんとやるのが難しいわけですが、そこはパチスロで機械と化して１日8000回転させていたことのある自分なので、同じように機械になってやっていればいいと思います。

問題は、そのシステムをどうやって組むか？ということになるんですがこれが難しいですよね。だって１から勉強しなくちゃならないですから。

100万円ぐらい払って知り合いの方に深く考察中・・・

よく勝っている人の投資手法なんかが情報商材なんかで売っていたりしますが、まずあの手のものを買っている人で成功した人をみたためしがありません。

もともと内容自体が胡散臭いこともあるのでしょうが、仮に内容が本物で実際に年間に数千万〜億というお金を稼いでいる人が作った必勝法を読んでみたらどうなるでしょうか。

もちろん、その必勝法にはリアルな方法論が記載されています。

・・・

おそらく、いかに正しいことが書いてる必勝法を読んだところで勝つことは難しいでしょう。90％以上負けると思います。

なぜか？

テクニカル投資で勝つには多大な経験と労力が必要であり、その人が勝つ方法を濃縮して説明したところで実践するのは難しいからです。勝つためには多大な経験から導き出される、ある意味「センス」が必要だからです。

多大な無駄な時間がいつしか「量」→『質』へ変化してようやくトレードで勝てるようになるわけです。

その圧縮された必勝法は確かに正しいのかもしれませんが、ことトレードにおいて大切なのは勝つためのエキスではなく、その圧倒的な無駄な時間に含まれた「ちょっとしたセンス」だからです。

資金管理やロスカットの概念を頭で理解しても、実践して経験をつまなければ勝つことはできないでしょう。

ロナウジーニョがリフティングの必勝法を説明したところでわれわれ一般人には到底できないのと同じように、トレードもリフティングと同じ類のものだと思います。

テクニカル投資には圧倒的な時間を費やしての「経験」が必要です。

うーん、かれこれ４年近くトレードの勉強をすすめようと頑張ってきましたが・・・どうも自分には向いてないポイ・・・。


４年たった結論がこれか・・・。


「強みを伸ばせ、弱みに焦点をあててはいけない」ｂｙドラッカー。


バリュー投資や長期投資については、いくら勉強しても飽きがこないし「楽しいっ」って感じなのに、トレードの勉強をしようとしてチャート画面を１０分見るのもきつい。


本能的にうけつけない感じかなー。


トレードで勝つ大前提って、やっぱり毎日８時間ぐらいチャート余裕で見れたり、その間にも集中して10pip、20pip取れるような癖を探したいすることだと思う。


ようするに、もの凄い深いところまで考えられる人が最終的に強いと思うんだよね。


俺できない・・・、なんとか無理矢理やる気だせば勉強できると思ってたけど、どうしても気分が乗らない。


４年たって、大した勉強もできずに結果も出ないってことは多分これからの将来もトレードを極めることは難しいと思う。


もし、その壁を突破できるとしたらトレード専用に生活をあわせて、いろいろと生活の大部分を削ってトレードにあてることぐらいだろうか。


それはできないよなー。したくもないし。


やっぱ長期投資をもっともっと勉強していくのがいいよね。



一瞬のパフォーマンス的にはトレードには劣るけど、長期投資にはいい所がいっぱいあるじゃないか。と思って精進していこう。

結局テクニカル投資っていっても圧倒的な勉強量が必要で、チャートを２時間でも３時間でも見つめて考えながらできる奴が強い。

というか、それぐらいしか道はないんじゃないだろうか。

もちろん一定の法則を教えて、それを実行させることで勝てるようになるケースもある。

が。

それはほぼシステムトレードのルールを教えているようなもので、そのルールが使えなくなったら、その人も勝てなくなるだろう。

そこでさらに生き延びることができるのは、地道に勉強して本質的にテクニカル投資を理解して、教えられたルールが使えなくなったら修正できるような人間だけだろう。

けっきょく、壁をぶち破るだけの熱量をもってテクニカル投資の勉強ができる一部の人間だけになる。

近道はないのだ。

ＦＸに次いで人気になるかもしれない投資商品がＣＦＤ取引です。

ＣＦＤ取引の特徴はまずなんといっても売買できる銘柄の多さ。海外の個別株から日本株、金や原油などのコモディティ。そして指数先物、債券など・・・あらゆる商品が売買できるわけです！

またレバレッジも高いのでＦＸのように爆発的に資産を増やすことだって可能です。ＦＸもとうぜん取引ができます。本当になんでもできるのがＣＦＤなんです。

逆にそれだけ売買できる銘柄が多いので、おおすぎて困ってしまうといった悩みもでてきます。中級者〜上級者むけの投資商品かもしれません。

最近になってまたトレード専門の口座を開いたんですけど、それにともなって勉強も始めています。これで2回目の短期トレードチャレンジです。

まあ、なにかを勉強するときには本を読むほうなんですけどトレード関連本も4年ぐらい前からちょくちょく呼んでいます。リンダラリー（3万円！）とか無駄に読みました。


最初リンダラリーは良本だと思ってたんですけど、あれはシステムトレードする人むけですね、いま思うとまったくスキル形成に役立ってません（笑

いや敢えていま読み直してみると発見があるかもしれないな・・・


ということで最近も2冊の本を買ったのですが、その1冊がＦＸ革命という南緒さんの本なんですけど、これが結構面白かったし参考になった。

なんとなくですが、自分にあってるやり方っぽいので、ちょっと参考にしてみてやっています。っていってもまだ参考にして2日目ですけどね（汗


作った口座は20万円の入金額なんですけど、倍ぐらいにならないですかねｗｗ

有名なオシレーター系の指標ですね。まあ短期投資負け組みの私が説明するのもなんなんですが説明しますねｗｗ

ずばりRSIの値が

20%〜30%以下のときは売られすぎ。
80%〜70%以上のときは買われすぎ。

を表しています。つまり株価が上がり続けるとRSIの数値も高くなっていって70％とか80％ラインまで行っちゃいます。そうなると「さすがにこのラインまで行ったら反発して下がるだろうなー」って意味になりますので売ったりするわけですね。

RSIはBOX相場のときなんかは機能しますけど、最近のように暴落につぐ暴落みたいな一方的な相場になるとまったく機能しません。いまなんかRSIが10％とか20％という超低い数値で固まってるんじゃないでしょうか。

だからRSIのようなオシレーター系の指標だけでテクニカルを判断すると、いつしか痛い目をみること間違いなしなので、移動平均線などの「トレンド系」のテクニカル指標をあわえて見たりします。

RSIだけ見てますよ。って人はいないでしょうね

システムトレード組むときなんかもオシレーター系であるRSIと、トレンド系のなにかを組みあわせてやってる人多いんじゃないでしょうか。

あと、RSIには「逆行現象」と呼ばれるものがあります。
これが出るとトレンドの転換点になる確率がぐんと高くなるって言われています。この逆行現象については説明しきれないのでググってくださいｗｗ

ＢＮＦさん。いろいろ資金を減らしたなんて噂が多かったようですが、この時期にも勝っていたみたいですね。化け物ですか。買い？の手法でやっていたのかどうかはわかりませんが、本当にこんな相場で勝てるなんてすざまじいスキル。

200億の資産のうち90億円をキャッシュで支払って秋葉原の駅前ビルを一本買いですか。ＢＮＦビルですねｗｗ

世界恐慌が収まって数年後にまた強気相場が来ると思っていますが、今度強気相場がきたら彼はどこまで資産を増やすんでしょうか。もう悔しいとかじゃなくて、彼にはいくとこまで行ってもらいたいです。

日本にもこんな投資家がいるんだというところを見せてやってくれ。
そして出来れば将来は海外市場に打って出て、海外のマネーを日本に集めてねｗｗ

でもその前にトレードに疲れて辞めてそうだな。

テクニカル投資が難しいところは一体どんなところでしょうか？

個人的にはテクニカル投資が難しいのは、やり方がたくさん存在することだと思います。例えばバフェットが推奨するバリュー投資では投資法を明確に学ぶことができます。割安な株を買って放置するという指針があるわけです。

しかしテクニカル投資の場合、ＲＳＩや一目均衡表などチャートがたくさんあります。ＲＳＩだけを考えてみても人によって使い方は様々です。

なにをどう使うのかは自分で考えなくてはいけません。

このあたりが敷居を高くしている原因だと私は思っています。数多あるテクニカル投資の手法のなかから自分にあった手法を発見してパフォーマンスの残すまでになる人は100人いたら3人ぐらいなんじゃないでしょうか。

しかも、選んだ手法が上手くいっても1年後には通用しなくなっているケースだって十分ありますからね。通用しなくなった手法を捨てて新しい手法を選び、また結果を残すようになれる人は更に少なくなるわけです。

そう考えるとテクニカル投資はレベルの高い投資手法だと思うわけです。

ＢＮＦ氏の逆張りトレードについて推測を立ててきましたが、他にもかなり気になっていることがあります。それは彼がまだ有名になる前、2chで投稿していた記事の中にあるのですが

「cis氏はもっとウォッチする銘柄数を増やせばパフォーマンスが上がると思うんだけどなー」

というコメントです。

ちなみにここで言うcisさんはこちらも有名な50億円トレーダーの方ですね。2chあなどれない・・・。ここで推測です。なぜＢＮＦさんはこのようなことを言ったのでしょうか。見る銘柄を増やせと。

ウォッチする銘柄を増やせば、それだけ売買するチャンスが多くなり売買回数が増えることになります。

単純に考えて

「売買回数が増える」
「パフォーマンスが上がる」

ということなのでしょう。つまり30銘柄をチェックしているだけでは1日の売買チャンスが2回か3回かもしれないけれども、チェック銘柄が100銘柄200銘柄になれば同じ条件でも売買チャンスは10回にも20回にも増える。

正論ですよね。理に適っていると思います。

この理論が正しく実行させるには幾つかの条件が必要になると思います。

１．投資手法の期待値がプラスであること
２．多くの銘柄をウォッチできる処理能力があること

この２点がそろってないと駄目ですよね。そもそもの投資手法がマイナスの期待値だったらやればやるほど負けが増えますからね。あと、100銘柄200銘柄を追える人ってけっこう少ないと思います。

そんな数を追っていたら脳みそが疲れる。というのが普通の人間です。ＢＮＦ氏が「背中がピキピキする」と言っていましたが、これだけの集中力を毎日ＰＣの前で使っていればそうなるだろうなーとは思いますね。


シンプルすぎてびっくりしましたが「ウォッチする銘柄を増やすことがパフォーマンスの向上につながる」という言葉は私にとって深く突き刺さる言葉でした。